Excel Portfolio Optimization

Ang template ng Pag-optimize ng Portfolio ay kinikilala ang pinakamainam na weighting ng capital para sa isang portfolio ng mga pinansiyal na pamumuhunan na nagbibigay ng pinakamataas na pagbabalik para sa pinakamababang panganib batay sa return profile ng risk at ugnayan sa pagitan ng mga indibidwal na pamumuhunan. Ang disenyo ng modelo ng pag-optimize ng portfolio ay nagbibigay-daan ito upang mailapat sa alinman sa mga instrumento sa pinansyal na instrumento o mga stream ng negosyo. Ang template ng pag-optimize ng portfolio ay madaling maunawaan at kakayahang umangkop sa mga icon ng tulong sa buong upang makatulong sa input at interpretasyon ng mga resulta ng output. Ang input ng makasaysayang data para sa pagtatasa ay sinusuportahan ng mga pagpipilian upang tukuyin ang mga absolute na presyo o pagbalik, bilang ng mga kasalukuyang yunit na gaganapin at isang tool upang mag-download ng mahabang tagal ng panahon ng data sa pananalapi ng merkado para sa mga mahalagang papel.

Kabilang sa mga advanced na opsyon sa pag-optimize ang pagtatakda ng minimum at maximum na mga limitasyon para sa weighting sa optimal na portfolio at mga pagpipilian sa pagtatasa ng panganib para sa pangkalahatang pagkasumpungin sa ilalim ng Sharpe ratio, downside risk o semi-deviation sa ilalim ng Sortino ratio at gain / loss under the Omega ratio. Ang pag-optimize ay nagbibigay ng posibilidad na makuha ang isang target return na kinakalkula sa pamamagitan ng Monte Carlo simulation. Ang mga resulta sa pag-optimize ng portfolio ay ipinapakita sa weighting chart at pagbabalik ng mga distribusyon pati na rin ang kinakailangang pagkilos at likidasyon. Ang mga alternatibo at pasadyang mga portfolio sa kahabaan ng mahusay na hangganan ay maaaring mai-load. Ang teknikal na pagtatasa ay ibinibigay sa back tested total return mula sa signal trading at awtomatikong pag-optimize ng mga parameter.

Sinusuportahan ang magkakahalo na mahaba / maikling mga portfolio ng posisyon. Nagsagawa ng sinusubukang pag-rolling optimization. Ang teknikal na pag-aaral ay naidagdag na may kakayahang ma-optimize ang pare-pareho ang mga parameter upang i-maximize ang sinubukan na bumalik na pagsusuri sa pagbili at pagbebenta ng mga signal. Kabilang ang detalyadong pagtatasa at charting ng simpleng paglipat ng average, rate ng pagbabago, paglipat ng average na tagpo / divergence, kamag-anak lakas at Bollinger band. Nagbibigay ng kakayahang mag-aplay ng kapital na halaga nang pantay sa pagsisimula ng weighting portfolio. Pag-download ng real-time na data